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系统交易方法
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发布者:admin 时间:2012年9月05日 23:56

     一个交易系统基本上来说要包括自己的交易哲理以及具体的交易方法。 对于不同的交易系统,是需要不同的交易哲理的,比如周期长短的不同。 具体的交易方法就要涉及到技术分析,入场点,止损点,出场点等等,这其中预测并不是重点。 同时作为交易系统,应该尽量    一个交易系统基本上来说要包括自己的交易哲理以及具体的交易方法。

  对于不同的交易系统,是需要不同的交易哲理的,比如周期长短的不同。

  具体的交易方法就要涉及到技术分析,入场点,止损点,出场点等等,这其中预测并不是重点。

  同时作为交易系统,应该尽量排除一些不必要的主观性。

  在一个相对机械的交易系统中间,最最基本的原理就是在市场符合集合A中的条件,那么就触发了执行B事件。

  对于一个系统交易者来说,每一次符合交易规则的失败都是对的,而每一次偏离交易规则的成功都是错的。 

  要成功,要有良好的心态控制,风险管理,市场分析,即3M(Mind,Money,Market) 相比入场点来说,选择出场点更加重要,入场点,即使是用最最简单的均线的配合的话,在附以其他一些指标,使可以找出不少的,但是明显的问题是出场点,包括止损出场和获利出场,有时候你很难判断这到底是反弹还是反转,即使你是右侧交易,即使你是高手,有时候也是很难判断的。

  设计以个成功的交易系统只是开始,重要的还是在于交易者执行,所以成功的交易系统的数量远远多于能成功运用交易系统得操盘手的数量。

  书中有列出很多不同种类的交易系统,以技术分析,数据统计分布模式,图形分析,数学理论,基本分析,心里分析等等为基础的交易系统。

  而现在一般来说,用的最多就是技术分析的系统,因为这是最最容易被量化的,同时也是比较直观和容易了解得。

  当然还有其它一些比如依据混沌理论(chaos)建立的系统。

  交易策略是建立交易系统的第一步,就像军事上要先有明确的战略战术。

  在检验系统的时候一般驶遵循”最差“进出场的原则,即价位最差,时间最差。

  比如在信号发出后的下一根k线的最高价买入,最低价卖出。

  如果市场在假设的最坏市场条件的情况下,还是能够表现良好的话,那么在实战中一定会有不错的表现。

  同时系统还要注意对于突发事件的处理。

  在检验系统中,提到自由度,基本的意思是说,如果你的系统得限制的条件越多,那么你的系统发出的信号就过少,检验的可信度就降低了。

  稳定性,即一致的获利能力,要求检验的样本里面没有一笔过大的亏损,盈利要平稳增长。

  作者强调了一点,就是胜率应该在百分之五十以上,而不是像有些人提倡的那样,以一次巨大的盈利来弥补九次损失,依靠风险管理来取胜。

  关于系统的优化,赞同的人认为优化可以使系统进入最佳的工作状态,而反对的人认为过渡优化会使得系统无力抵御未来的市场变化。

  作者的观点是主要看噪音的控制水平,如果达到预期的水平,则没有太大的必要去进行优化。

  在对于噪音的问题上,重要的是要将造影控制在一定的范围。

  并不是越小越好,噪音的数量过小的时候,就又过多优化的嫌疑,建议在百分之十到三十。

  作者认为不可能建立起具有统计可靠性的市场转折点的预测技术。

  但是可以建立起良好的实用的趋势变化预警系统还使完全可行的。

  在江恩的系统中,我们可以看到他对于入场点由优到差分为四类,我认为这可以结合风险控制和资金管理以期来考虑。

  同时,作者还认为要建立起市场价格态势状况的检测系统。

  即对于市场此时趋势还是盘整状态的判断,从而选择相应得交易方式 。

  在一定程度上还可以加入一定的基本分析的因素。

  所以从上面总结出来的东西来说,基本上可以得出以上的一些步骤。

  首先是交易策略的部分,,,主要是交易理念,心态控制,风险控制,资金管理接着就是技术指标的选择,以及其与第一部分的结合。这是最最难和重要的最后是检验和修改 。

 
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