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实盘进行程序化交易需要注意的7个问题
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发布者:admin 时间:2018年3月02日 14:07
实盘进行程序化交易需要注意的7个问题

  

实盘程序化交易模型图片

 

  实盘程序化交易过程中,要基本消除实盘环节的不确定因素,完全实现机械交易的目标。需要重点解决以下问题:

  第一:首次进入系统交易的问题.第一次进行系统交易是直接进去还是宁可错过也要等待时机?如果考虑风险控制的目的,等待低风险介入,入界宜缓更好。若直接进入,高风险。两者各有利弊。

  第二:主力合约换月的问题.那么可能就会出现不同月份合约交易信号相左的的这种情况,那么以什么来定义主力合约?部分人认为应以成交量最大的月份为主力合约,当然业内大部分人倾向于认为持仓量最大的月份为主力合约,两者同时会有一定时间差。所以可以按照合约指数的交易信号决定做单方向来解决。

  第三:品种选择的问题。那么可以从两个方面可以来考虑这个问题,一是资金不足覆盖全部交易品种情况下,应当考虑首选波动性较强的品种,不必拘泥于品种的历史表现。其次是分散系统回撤风险,以低相关品种为首选组合,以保证品种之间的相关性。

  第四:资金管理的问题。如何有效管理资金,从什么方向来考虑这个问题。首先,每月月底计算一次分品种头寸,每季季末计算一次品种相关性。其次,根据系统最大历史回撤暂时定百分之七十(70)来确定保证金规模。

  第五:突发事件或可能遇到的意外情况。面临应对突发事件或可能遇到的意外情况,首先要清楚无论何时,也不可以满仓操作。比如发生突发事件时,账户可用资金必须足以应对不利方向的三个涨跌停版(至少)例如:上周五早盘的一次意外,当时正在进行铜锌组合的套利交易,不幸的是刚刚平掉套利的一边之后,中国国际期货的V6下单软件突发故障,我拨打下单电话,不料竟占线长达1个小时之久,恰逢套利另一边行情走反,焦急之状可想而知,通过我的亲生经历,可以看出突发事件的危害。

  第六:假期因素。元旦、春节、五一、国庆等长假之前,一律清仓,避免产生不必要的损失。

 

  第七:头寸规模的问题。最后来考虑一下头寸规模,可能部分人更倾向于最原始的等分资金模式,不做加、减仓。但是还是根据个人情况而定。

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