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专业程序化交易高手的心得分享
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发布者:admin 时间:2018年3月02日 14:07
总体来说, 程序化交易 系统应该由:资金管理模块、交易策略模块和行情研判模块三部分组成。这三部分是一个整体,如果单独拿出哪一部分来讲都是没有意义的。 一、行情研判模块 行情研判模块是主要为资金管理和交易策略服务的。如果除去这一点,所有的行情研

总体来说,程序化交易系统应该由:资金管理模块、交易策略模块和行情研判模块三部分组成。这三部分是一个整体,如果单独拿出哪一部分来讲都是没有意义的。

专业程序化交易高手的心得分享一、行情研判模块 行情研判模块是主要为资金管理和交易策略服务的。如果除去这一点,所有的行情研判就都失去了目标也就没有办法设立标准,当然也就没有了实际的意义。预测是研判的一部分,但是研判不仅只是建仓前的预测,还包含减仓之后的跟踪判断,它的重要性要高于预测。   关于行情研判我们需要明确两个问题:   1.进场交易要在什么情况下进行? 不论投资者采用哪种分析方法,它的进场信号类型主要分为两种类型:   (1)顺势交易型:顺势而为   (2)逆势交易型:低吸高抛   这两种分析研判思路完全不同,投资者可以根据自己的情况选择一种,但不要在交易中来回切换这两种思路。   2.离场要在什么情况下进行?   离场主要有三种含义: (1)由于行情的发展变化不再符合投资者目前的持仓标准时离仓   (2)止损和止盈是离场的目标   (3)离场的动作要积极主动   二、资金管理模块 所有被视为独家秘笈的“交易模型”能够得到稳定收益的原因,就在于风险和资金管理的策略安排。换句话说,程序化交易能够成功主要在于六成的纪律,三成的资金风险管理和一成的技术模型。   (1)为了能够在变幻莫测的市场中长期生存下去,我们需要把亏损限于小额。对于不同的人来说“小”的定义也不同。由于我们没有办法预料会出现几次连续的亏损,所以只能控制每一次亏损都是最小额。   (2)交易的最终目的就是获利,获利才可以弥补止损。行情研判必须能够计算出盈亏的比例,不然的话就说明这个行情研判是有缺陷的。   三、交易策略模块 行情的节奏感是许多程序化交易投资者都非常容易忽略的一个内容。准确跟上行情的节奏是制定交易策略的目标。   交易策略中一般需要解决以下三个问题:   (1)进场时机 我们如何在确认好自己交易的时间级别之后,判定入场的信号?例如对于一个日线级别的交易者而言,在整个交易日中,如果是做突破的投资者,遇到开盘跳空突破关键价位时,如何选择是否进场?   为了避免这些问题的干扰,对于日线级别的交易者来说,应该在快收盘的时候,依据信号选择进场并且过滤掉日内的信号。虽然这样的做法会造成一些盈利空间的丢失。但是这样可以有效的避免日内波动所带来的不必要止损动作。   (2)遇到行情突发事件我们应该怎么办 我们要采取积极的措施来应对突发事件,不管是有利还是不利的,都要最大程度的保证交易策略的实施。避免被打乱节奏造成被动离场或者盲目进场。   (3)平滑心态,加减仓位 当交易者面对纷繁复杂的市场行情时,都不可避免的需要面对人性中恐惧和贪婪者两大弱点。这些心理因素给交易者带来了很多麻烦。首先想要克服弱点,我们就应该从尊重弱点开始。我们可以尝试制定明确的交易策略,通过加减仓位,来平滑或者冲抵盈亏波动对人性弱点的考验。   四、资金管理: 程序化交易系统是由各个模块组成的,这种组成并不是简单的叠加,而是通过通盘的考虑和同步建立的。一个有效的交易系统中的每一个细节,都是可以反映出该系统的技巧、目标和原则等所有信息。  技术热点、行业资讯,教学视频,尽在程序化交易者与量化投资官方微信,低成本传递高端知识!好技术成就致富梦想!欢迎关注!   打开微信,轻松扫一扫,即刻关注程序化交易者与量化投资官方微信公众号,不容错过的精彩,期待您的体验!!!
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