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量化投资的一点经验分享
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发布者:admin 时间:2018年3月02日 14:06
1.投资是通过深入的研究分析,在保证本金安全的情况下,获得一些回报的行为。所以投资的过程,就是在不确定性中不断地寻找确定性。 对于投资者而言,需要确定的有三点,确定收益大小,确定风险程度,确定回报时间。那么对于量化投资来说,如何把这三点确定下

  1.投资是通过深入的研究分析,在保证本金安全的情况下,获得一些回报的行为。所以投资的过程,就是在不确定性中不断地寻找确定性。

  对于投资者而言,需要确定的有三点,确定收益大小,确定风险程度,确定回报时间。那么对于量化投资来说,如何把这三点确定下来呢?

  2.量化投资,简言之就是利用电脑编程采用一些数学模型去实现投资的策略过程。

  这个数学模型的建立过程就是我们对于投资的了解,总结归纳的经验,甚至于我们的直觉,然后我们通过程序去验证这些模型,寻找获胜的机会。

  理论上只要交易的次数足够多,就能趋向于期望值。

  3.判断这种事,永远没有办法判断未来是怎样的,所以我们建立的模型,大部分都是以今天的情况为基础,去预判未来还会有这样的情况出现。

  这里沿用一句《圣经》里的经典:“已有的事,后必再有;已行的事,后必再行。日光之下,并无新事。”所以疯狂总会重演,发生过的事情也一再发生:郁金香泡沫,美国大萧条,南海泡沫,互联网泡沫。

  4.通过归纳法得来的策略终归还是有自身的问题,一只猪被宰之前,一直都会认为人类是好的,给它带来生存条件。小市值的策略之前运行一切良好,随着市场的变化,逐渐会变得失去作用,有些之前行之有效的策略,以后不见得有效果。这就是我们使用量化策略,不得不面对的问题。

  5.应对变化,最好的办法并不是以不变应外变,而是以变化来适应变化。

 

  人脑对于信息的处理能力是有限的,而电脑并不存在,所以量化投资,就是要打破这个限制。

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