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用别人的策略或用自己的策略应该注意些什么
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发布者:admin 时间:2018年1月31日 16:42
用别人策略交易的投资者一般分为两种,散户和投资机构,因为不擅长写模型,所以只能寻找适合的策略模型来与自己的资金进行对接。那么在挑选策略模型的时候,一定会遇到这样两种情况:一是能看到源代码的策略,这样的策略收益肯定不理想,只能作为参考学习,

  用别人策略程序化交易的投资者一般分为两种,散户和投资机构,因为不擅长写模型,所以只能寻找适合的策略模型来与自己的资金进行对接。那么在挑选策略模型的时候,一定会遇到这样两种情况:一是能看到源代码的策略,这样的策略收益肯定不理想,只能作为参考学习,不建议实盘。因为每个策略都有资金限制,超出规定范围收益肯定不佳;而看不到源代码的,投资者又不放心,万一策略中存在未来函数和新年好的问题,或者策略收益钝化,那就是往里扔钱啊。

  基于上述选择时的心理疑虑,在接下来的实际操作中往往会遇到下面三种问题而导致收益不佳:

  首先是执行力,我们使用程序化的目的就是为了提升收益的概率,既然选择了程序化,有不去好好执行,总在趋势和震荡的时候人为干预,很多人都是,趋势来了还不断加仓、震荡的时候手动停止,等趋势来了又没来得及执行,结果恶性循环,策略盈利的时候没赶上,亏损的时候都报销了。最后还去怪策略不好,其实当你选好一个策略的时候,就要充分的信任它,你只要好好执行就好了。

  

程序化交易中选择策略的方法

 

  其次是资金管理,每个交易模型都有最大回撤,并且这个回撤也不是一直固定不变的,很有可能在某些时候会突破这个最大值,因此我们心里一定要有一个标准,这个标准是根据您自己的情况来确定的。在行情震荡期间,我们可以适当的调整仓位,在达到自己预期的回撤时,我们可以停止,但是在没达到之前千万不要频繁的干预。

  最后是模型判别,即使不擅长写策略,我们也要做到充分理解我们所使用的策略,如果我们的策略在趋势行情中也表现不佳,那么就要好好想想是不是模型钝化了,因为每个模型都是有生命周期的。毕竟这关乎我们的实际收益,对策略充分了解并不是一件坏事。

  用自己的策略交易

  

程序化交易中如何自己制定策略

 

  如果是自己写策略,那么基本不存在上述问题的困扰,在面对回撤时,我们更能清楚是策略的问题还是行情的问题,这样就能更有效的执行。

  我们需要注意的就是,在资金允许的情况下,尽量的多思路多品种的对冲。因为自己的策略思路容易产生一致性。所以拿自己的策略和别人的策略对冲是再好不过的办法了。既然涉及到别人的策略,那么又回到了我们前面讲的交易者需要注意的方面。其实道理都差不多。

 

  很多技术上的东西,光靠讲是没有用的。还是需要大家多花些时间多总结些经验来形成自己的一套方式。但是上面提到的问题,如果能注意,那么在收益上肯定是比原来有一些改善的。其实说了这么多,最重要的就是不受情绪的影响,人对损失和收益的接纳度高了,才能做出准确不被情绪影响的判断。

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