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日内短线交易系统的致命伤——滑价
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发布者:admin 时间:2018年1月31日 16:23
昨晚挑灯夜战,直至凌晨两点钟,终于研发成功第二套炒单系统,该系统可以战胜交易所佣金,月手续费贡献率100%以上,因为各项指标均很出色,自鸣得意:胜率81%、最大连续盈利37笔、最大连续亏损5笔,盈亏比稍差0.6:1。具体测试报告如下: 模型名称:炒手系统2

  昨晚挑灯夜战,直至凌晨两点钟,终于研发成功第二套炒单系统,该系统可以战胜交易所佣金,月手续费贡献率100%以上,因为各项指标均很出色,自鸣得意:胜率81%、最大连续盈利37笔、最大连续亏损5笔,盈亏比稍差0.6:1。具体测试报告如下:

  模型名称:炒手系统2

  合约名称:玉米0901

  测试时间:2008-04-03 -- 2008-05-30

  测试周期:1分钟

  测试模式:实战模式

  开仓时固定交易:5手

  保证金比率:10%

  单位:10吨/手

  手续费:2圆/手

  日内交易手续费减半:是

  综述

  测试天数: 57

  测试周期数: 7136

  指令总数: 1959

  初始资金: 100000

  最终权益: 120030

  总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金): 20.03%

  扣除最大盈利后利润率: 19.68%

  扣除最大亏损后利润率: 20.78%

  总手续费: 19220

  交易统计 统计系数

  总交易次数: 1922 盈利系数: 58.53%

  平均交易周期: 3 风险系数: 18.11%

  平均利润率: 0.01%

  胜率: 81.89%

  盈利交易 亏损交易

  交易次数: 1125 交易次数: 348

  总盈利: 75.80% 总亏损: -36.55%

  平均盈利率: 0.06% 平均亏损率: -0.10%

  最大盈利率: 0.34% 最大亏损率:-0.70%

  最大盈利额: 350.00 最大亏损额:-750.00

  平均周期: 2 平均周期: 6

  最大周期: 32 最大周期: 20

  最大连续盈利次数: 37 最大连续亏损次数:5

  多头交易 空头交易

  交易次数: 960 交易次数: 962

  盈利次数: 554 盈利次数: 571

  空仓时间

  空仓总时间: 75

  空仓时间/总时间: 1.05%

  最长空仓时间: 3

 

  可是投产仅七分钟,只做了四笔交易,我发现了一个重大的问题,于是只得被迫暂停交易。滑差、吃人的滑差,我的实际成交价值竟然都比系统显示的信号价格滑动一个点,完成一笔交易就要滑动两个点,终于明白这是买、卖价差造成的,按照测试周期1922个信号计算,滑差38440元,于是测试结果换算成实战结果的话,将会是亏损18410元。第二代炒单系统暂告失败,继续研究中… …

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