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关于交易系统的一些思考
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发布者:admin 时间:2018年1月28日 19:46
由于对系统交易比较感兴趣,对系统交易进行过一些研究,发现建立一套属于自己的交易系统真的不容易,也对系统交易有些感悟,拿出来和读者分享分享。第一,建立交易系统的核心是什么?假如股票市场盘中有百分之九十五的股票都在上涨,或者是百分之九十

  由于对系统交易比较感兴趣,对系统交易进行过一些研究,发现建立一套属于自己的交易系统真的不容易,也对系统交易有些感悟,拿出来和读者分享分享。

  第一,建立交易系统的核心是什么?

  假如股票市场盘中有百分之九十五的股票都在上涨,或者是百分之九十五是下跌,在什么情况下投资者更有机会获利?

  好像这是一个很傻的问题,明显是前者了,因为前者赚钱的概率有百分之九十五,而后者只有5%。所以,我们可以发现股票市场存在一个赚钱概率的简单问题。

  同样的,交易系统最核心的就是,交易的时候需要打赢一定能打赢的仗,尽可能打赢可能打赢的仗,摒弃可能打不赢的仗。

  在2004年的时候,笔者曾经简单的统计了一下,股票市场至少出现过三次一定能赢利的机会,只要看看大盘就会发现,大盘涨幅共计约为60%,这可不是一个小数目,尤其是在市场处于熊市的时候。

  交易系统核心是最重要的,但也是最难的,有很多人既是高手,都会在那些可能赢利和那些可能不能赢利的机会上血本无归,那对于那些一直等待必胜机会的交易新手来说,明确交易系统的核心就更难了。

  还有就是一套交易系统应该注意的核心是,交易系统必须有一定的变通,因为在牛市和熊市的交易系统是不一样的。

  第二,交易系统需要明确盈亏比例

  对于交易的盈亏比例问题,笔者觉得比止损、资金管理、买卖原则更重要。笔者计算了一下,假如盈利与亏损的比例保持的相同的话,,即使交易者的成功概率达到70%的时候,最终结果还是不亏不赢。所以在设计交易系统的时候盈利和亏损比例应该达到2:1,才能有一个持续的盈利。

  记住交易时候,最大亏损点绝不能和赢了目标一样,哪怕的相当高明的高手。

  第三,如何设置止损

  当盈亏比例设计好了之后,止损一定需要设定最大亏损点,设好之后,需要机械的,没有原则的执行。在设计止损的时候最难的盈利止损。笔者不太赞成一杆到底的交易方式,原因很简单,通过观察2004-2005年的行情,除了2004年之外,市场每次反弹几乎都不会超过两周时间。但是交易者交易的时候必须能保证一个基本的盈利区间,而且这个区间需要至少为亏损出局区间的两倍。当价格突破基本盈利区间之后,不应该跌破价格的上升趋势线,如不然就出局。但当股票价格在基本盈利区间边上该如何处理?现在笔者也还没有弄明白。

  在设定亏损止损点和盈利止损点的时候,如果股票市场处于牛市的时候,止损可以大点,而当处于熊市的时候可以设的小一点。

  第四,资金管理

  在明确交易获胜概率的基础上,交易者可以在明确的交易机会上满仓进入,而在其他可能机会上仓位控制在50%以内。在这里还有一个减仓的问题,笔者做了一个简单的数字计算,结果发现资金管理最重要的还是盈亏比例问题,处理好这个问题之后,如果资金量没有达到一定数量的话,一般不需要考虑减仓问题,那该如何判断这个量呢?笔者认为可以这样,如果同时赢利和亏损为10%的时候,算算这个亏损量是否能让你寝食难安,如果是,那么你就需要减仓,如果不是,就不需要了。

  第五,交易原则

  这个问题相对来说就复杂了,首先交易者需要区分必须赢利的机会,所有的交易系统必须首先处理好这种交易机会,至于买入机会的识别,笔者认为首先需要考虑基本面和技术面的信息,两者如果处于最佳的状态下,则基本符合必须赢利机会的条件。

  就技术面来说,当价格突破由前期反弹最高价位置画出来的下降趋势线时,并且是大幅放量(3%)突破的话,这时为买入时机。如果明确热点板块的时候,明确热点股票的情况下,应该选择热点股票,如果带有放量突破下降或横盘整理时为具体的买入时机。卖出时的交易策略和盈利止损点的设定是才不多的,就不再赘述了。

 

  同样,在市场处于不同行情的时候,交易策略是不同的,笔者认为,做交易时,在牛市是投资,在熊市是投机。关于像这样策略层面上的考虑,实际上还有很多,笔者就不在这一一说明了。

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