设为首页  
分享到:
股票软件哪个好-免费股票软件下载-期货软件-有买卖点的股票软件-金博士软件官方网站
要记住,技术环境的分析与模型构建同样重要!
收藏 打印 发给朋友 举报
发布者:admin 时间:2018年1月20日 17:32
大家都知道,量化交易中,盈利的本质是模型的好坏,但是很多时候,我们会发现这样一个问题,模型写的很好,但是就是不赚钱,究其原因就是忽略了技术环境的分析,好的模型碰到质量不高的信息,算出来的东西也可能并不是反应真实的市场情况。而在手工操作中,

  大家都知道,量化投资交易中,盈利的本质是模型的好坏,但是很多时候,我们会发现这样一个问题,模型写的很好,但是就是不赚钱,究其原因就是忽略了技术环境的分析,好的模型碰到质量不高的信息,算出来的东西也可能并不是反应真实的市场情况。而在手工操作中,也存在同样的问题,即使是得到了高质量的信息,并且及时算出来,当你做好决策,把报单送出去之后,也不会按照你的理想情况执行了。所以无论是手工操作还是量化交易,都面临同样的问题,既抢不到单也赚不到钱。

  在设计模型之前,我们一定要对所处的技术环境做到心中有数,延迟可以粗略分为以下两点:

  1.系统内延迟:

  系统内主要涉及到交易系统本身的运算和执行速度,这主要取决于系统架构设计和风控条件、策略逻辑复杂度,以及行情接收与下单网络延迟,以一个比较常见的平台软件的系统为例:

  

量化投资时间延迟记录表

 

  从图中我们可以看出,系统的最大延迟在网络通讯上。除了网络延迟之外,由平台软件本身性能造成的延迟为:

  行情延迟(1ms) :从采集到行情到传递给策略,中间所有的计算和通讯时间。

  交易延迟(1ms) 从策略发出信号到调用真实的交易接口,中间所有的订单管理,风控核查和通讯时间。

  2.系统外延迟:

  系统外延迟主要分为三种,分别是行情延迟、物理距离以及撮合效率,下面我们分别来看:

  行情延迟:国内4家交易所的行情发出频率是500毫秒一次打包。这就意味着你在制定投资策略的时候已经晚了500毫秒,所以对于这一点,你一定要想好延时处理的方法。

  物理距离:虽说光纤的传播速度特别快,但是对于远近不同的两个地点,传播的时间差还是有的,虽然差别仅是微秒级,但是对于这个距离的硬伤,我们一定要好好考虑怎样调整算法参数。

  撮合效率:其实,四大交易所的撮合速度不同,对你的成交率也是有着一定的影响的。因此,撮合效率你一定要做到心中有数,否则设计模型就等于留了一个坑,到时候你都不清楚自己的模型为什么不好。

 

  所以,光有好的策略模型是不够的,我们一定要考虑到技术环境的瓶颈,并对其进行充分的了解与分析,这样才能够让你的策略得到更好的发挥。

赞助商广告
最新报道
精彩推荐
金博士站务联系QQ:281035920
金博士软件所载文章、数据仅供参考!
使用前请务必仔细阅读免责声明,风险自负。
E-mail:281035920@qq.com 闽ICP备14014521号