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程序化交易如何控制资金回撤
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发布者:admin 时间:2016年11月08日 19:51
按照20万元的初始资金、比例为30%的保证金动用,在不考虑资金复利增长的前提下,最近两年,自2007年1月1日起,我的实盘交易系统可以达到如上图的资金曲线绩效。值得庆幸的是,在最大阶段资金回撤没有超过10%的前提下,在不到两年的时间里,可以获得300%的收

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     按照20万元的初始资金、比例为30%的保证金动用,在不考虑资金复利增长的前提下,最近两年,自2007年1月1日起,我的实盘交易系统可以达到如上图的资金曲线绩效。值得庆幸的是,在最大阶段资金回撤没有超过10%的前提下,在不到两年的时间里,可以获得300%的收益率,折合年均收益率150%。如何控制最大资金回撤?这个课题一直在困扰着我。解决不了这个问题,也就很难解决系统执行的问题,信念、心态、甚至资金来源,都会受到诸多限制,而这个问题,竟然在最近与国内一名优秀的程序化交易基金经理的闲聊中得以轻松解决。

    问:你怎么控制资金回撤呢?     答:最简单的办法是降低头寸,根据我的经验,一般的趋势跟踪系统,资金最大阶段回撤百分比与你的资金动用百分比一致,即50%的保证金动用,可能导致50%的资金回撤,而30%的保证金动用,则最多将来会遇到30%的最大阶段资金回撤。如果再辅以多系统策略、多品种、多时间框架的分散化,则回撤更低。     今日长缨在手,何时缚住苍龙?
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